เวินเจ้าหลุน ถือได้ว่าเป็น เพลย์บอย ตัวพ่ออีกคนของวงการ ในด้านชีวิตรักของเขา มักมีข่าวฉาวอยู่ตลอด เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงชายอีกคนของวงการที่มีข่าวกับสาวๆ มากหน้าหลายตา แต่ภรรยาคนแรกของเขาคือ "หลี่เหม่ยหลิง" สาวเชื้อสายจีนชาวมาเลเซีย ที่เจอกันในปีพ.ศ. 2531 ต่อมาคบหาดูใจจนได้แต่งงานกันในปีถัดมา อย่างไรก็ตามการแต่งงานครั้งนี้ใช้เวลาเพียง 4 ปีก็ต้องหย่าร้างกันในปีพ.ศ. 2536 โดยฝ่ายชายฟ้องหย่ารวมทั้งทวงเงินอดีตภรรยาเป็นจำนวน 1.4 แสนหยวน

ในปีพ.ศ. 2538 หลังจาก เวินเจ้าหลุน หย่าร้าง กับภรรยามาได้สักพัก เขาก็ได้เปิดเผยกับสื่อว่ากำลังคบหาดูใจกับ อดีตมิสฮ่องกง "เฉิน เหมยซิน" แต่ทว่าความรักครั้งนี้ยืนยาวเพียง 1 ปีก่อนที่จะจบไม่สวย ในปีพ.ศ. 2539 เพราะฝ่ายชาย ได้พบรักใหม่กับ "พาน เยี่ยนหนี" นักแสดงที่เคยร่วมงานกัน จนแต่งงานกันในปีพ.ศ. 2545 และก็หย่าร้างในปีเดียวกัน โดยมีข่าวลือว่ากันว่าทั้งคู่พบรักกันเพราะเงิน เนื่องจากฝ่ายหญิงรับอาสาใช้หนี้ที่ฝ่ายชายสร้างไว้ แต่ทว่าทั้งคู่ก็ต้องเลิกรากันเพราะเงินเช่นกัน เมื่อธุรกิจประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ความรักของทั้งคู่ก็จืดจางตามไปด้วย และในที่สุดก็เลิกกัน

ต่อมา เวิน เจ้าหลุน หันไปคบหากับนักแสดงสาวสวยคนใหม่ "กัว เสี้ยนหนี" แต่ก็ไปด้วยกันไม่รอดโดยมีข่าวลือว่าเป็นเพราะฝ่ายหญิงทนไม่ไหวที่เวิน เจ้าหลุนถูกตามทวงหนี้บ่อย ๆ นั่นเอง

จนเวลาผ่านไป ข่าวฉาวเกี่ยวกับตัวเขาก็เงียบหายไปหลายปี จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2555 ก็มีข่าวฉาวว่าอดีตแฟนของเขา ที่เป็นนางแบบชาวจีนแผ่นดินใหญ่ "เวิน เจียหรง" ออกมาแฉว่า เวิน เจ้าหลุนซึ่งเป็นอดีตแฟน มีพฤติกรรมฉ้อโกงยักยอกทรัพย์ของเธอไปร่วม 5 แสนหยวน นอกจากนั้นก็ยังนอกใจและทำร้ายร่างกายฝากแผลยาวถึง 4 นิ้วไว้ด้วย

ฝ่ายหญิงแฉว่าทั้งคู่เคยคบหาดูใจกันถึงขั้นจะวางแผนแต่งงาน แต่ทว่าสุดท้ายความรักกลับจบลงในปีพ.ศ. 2552 เมื่อเธอพบภาพของเขาอยู่บนเตียงกับผู้หญิงหลายคนในโทรศัพท์มือถือ โดยหนึ่งในภาพหญิงสาวเหล่านั้นคือ "จ้าวถิง" ดาราสาวชาวจีนแผ่นดินใหญ่วัย 20 ปี ที่ตอนหลังเพิ่งจะเปิดตัวว่าเป็นคนรักล่าสุดของเขานั่นเอง

เวิน เจ้าหลุนออกมาโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าว และกล่าวหากลับฝ่ายคนรักเก่าว่า "หล่อนหวังจะใช้เรื่องอื้อฉาวสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง" ต่อมาข่าวฉาวเรื่องนี้ก็เงียบหายไป จนถัดมาในปีพ.ศ. 2556 เวิน เจ้าหลุนได้แต่งงานกับ "จ้าวถิง" แฟนสาวของเขา จนทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนและยังครองรักกันดีมาจนถึงปัจจุบัน[5][6][7]